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FRR 시리즈는 FRM (재무 위험 관리자) 파트 1 및 파트 2 시험과 ERP (에너지 위험 전문가) 시험으로 구성됩니다. 이 시험들은 위험 관리, 금융 시장, 신용 위험, 운영 위험 등 다양한 주제를 포함합니다. 이 시험들은 국제적으로 인정되며 위험 관리에서 탁월함에 대한 기준으로 자주 인식됩니다.

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최신 Financial Risk and Regulation 2016-FRR 무료샘플문제 (Q292-Q297):

질문 # 292
What do option deltas measure?

A. The sensitivity of the option value to changes risk free interest rate.
B. The rate of change of the option value with respect to changes in volatility of the underlying instrument.
C. The sensitivity of the option value to the passage of time.
D. The rate of change of the option value with respect to changes in the price of the underlying instrument.

정답：D

설명：
Option delta () is a measure used in finance to indicate the sensitivity of an option's price to the price of the underlying asset. Specifically, it represents the rate of change of the option's value with respect to changes in the price of the underlying instrument. It is a fundamental concept in options trading and risk management.
References:
* Standard definition from options theory.

질문 # 293
US-based BetaBank have accumulated Japanese yen, Japanese government bonds, options on Japanese yen,
and positions in commodities that have a positive correlation with yen. Which one of the four following
non-statistical risk measures could be used to evaluate the BetaBank's exposure to the Japanese economy?

A. Position turnover
B. Position concentrations
C. Position sensitivities
D. Position volatility

정답：B

질문 # 294
Gamma Bank provides a $100,000 loan to Big Bath retail stores at 5% interest rate (paid annually). The loan is
collateralized with $55,000. The loan also has an annual expected default rate of 2%, and loss given default at
50%. In this case, what will the bank's expected loss be?

A. $750
B. $1,000
C. $1,300
D. $500

정답：D

질문 # 295
Which one of the following four metrics represents the difference between the expected loss and unexpected loss on a credit portfolio?

A. Loss given default
B. Credit VaR
C. Probability of default
D. Modified duration

정답：B

설명：
Credit Value at Risk (VaR) represents the difference between the expected loss (the average loss anticipated) and the unexpected loss (the potential deviation from the expected loss). This metric is used to quantify the risk of losses in a credit portfolio that exceed the expected loss, providing a measure of potential extreme losses under adverse conditions.
References
* Verified information from the document

질문 # 296
Which of the following statements is a key difference between customer loans and interbank loans?

A. Customers are less credit-worthy than banks on average and hence yields are higher on average for customer loans as compared to interbank loans
B. Customer loans are easier to sell than interbank loans
C. Customer loans are of shorter duration than interbank loans
D. Interbank loans are more customized than commercial loans

정답：A

설명：
The key difference between customer loans and interbank loans is related to creditworthiness and yield.
Customers are generally less credit-worthy than banks, leading to higher yields on customer loans compared to interbank loans. This higher yield compensates lenders for the increased risk associated with lending to less credit-worthy borrowers.

질문 # 297
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Matt Wilson Matt Wilson

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